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dada · 2022年02月19日

reading 14课后题21题

21题的计算21天的volatility,结果是16%,还是16bp?



2 个答案

pzqa015 · 2022年02月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


10.67乘的是0.015,这样得到的结果时0.16,由于Var的单位要与μ相同,μ是利率,单位是%,所以得到的Var 0.16的单位也是%,所以是0.16%,这里不要把1.5%当成1.5%,它代表的是利率波动率,转换成0.015进行计算。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年02月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是16Bp,原因如下:

Var的单位与均值μ一样,在利率Var这里,△y的均值为0,即μ=0

那么5%的daily Var=-1.65*σdaily

这道题已知σdaily=1.5%,让计算1%概率下的monthly Var

结果为:-1.5%*21^(1/2)*2.33=-0.16%

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努力的时光都是限量版,加油!

dada · 2022年02月20日

21开根号是4.58,4.58乘以2.33等于10.67,10.67乘以1.5%难道不是等于16%?是我哪里理解的有问题吗?

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