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丁丁 · 2022年02月19日

reading 8 的example 6 的current price 为什么是15.6 为什么不是14.87

reading 8 的example 6 的current price 为什么是15.6 为什么不是14.87。这道题不是很理解

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年02月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

我明白同学的疑问了哈

原因是option的标的不是VIX index,而是VIX index futures,然后看一下原文“The VIX Index is currently at 14.87, and the front-month VIX futures trades at 15.60”,可以知道我们应该使用的是15.6。所以说表格中的Call是ATM的啦,因为X=S=15.6嘛。

为什么标的是VIX futures呢?

原文中其实是做了说明的,对应“It is important to note that VIX option prices reflect the VIX futures prices.”。

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