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Chasechoi · 2022年02月19日

求解Credit spread和Credit premium的区别

求Credit spread和Credit premium的区别

3 个答案

源_品职助教 · 2022年02月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


你的理解是对的。

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2022年02月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


credit prem反应在了credit spread里,是credit spread的组成部分。

credit prem是未预期 DEFAULT LOSS的部分。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

源_品职助教 · 2022年02月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


credit preamium是credit spread的组成部分。

credit spred反应了 可预期的风险以及不可预期的风险

可预期的风险,在估价的时候事前已经反映在了价格P里。

还有一部分未预期的到的信用风险则以credit preamium呈现。

具体内容请参考下面视频中老师的讲解。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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