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椰子叶子 · 2022年02月19日

reading13 上课讲义上的问题

reading 13,对应讲义的60页,题干有直接给出modified duration,然后因为是zero coupon bond,其实macaulay duration就是等于=maturity的,但是通过用题干给出的maturity/(1+y)计算出的结果不等于题干的modified duration,这是为什么呢?

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里不用纠结,modified duration=mac duration/(1+y)是数学公式推导后的近似值,考试不会在这里设陷阱。

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