开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
玛卡巴卡 · 2022年02月19日
为什么求风险的公式最后要加一个代表return的一塔呢?好像不是一个维度
源_品职助教 · 2022年02月22日
嗨,从没放弃的小努力你好:
y原意是预计的unexpected return。
这是站在0时刻的角度预计的,是一个随机变量。它的均值E(y)=0
那么E(y)的方差就是(y-E(y))^2的期望=y^2的期望。
实务中,用y^2代替y^2的期望,这就是方差波动的概念。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
源_品职助教 · 2022年02月21日
嗨,爱思考的PZer你好:
没有一个代表return的项目哦。讲义里公式最后一项是vi^2,这是代表残差项的平方哦。