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玛卡巴卡 · 2022年02月19日

forecast volatility

为什么求风险的公式最后要加一个代表return的一塔呢?好像不是一个维度

2 个答案

源_品职助教 · 2022年02月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


y原意是预计的unexpected return。

这是站在0时刻的角度预计的,是一个随机变量。它的均值E(y)=0

那么E(y)的方差就是(y-E(y))^2的期望=y^2的期望。

实务中,用y^2代替y^2的期望,这就是方差波动的概念。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

源_品职助教 · 2022年02月21日

嗨,爱思考的PZer你好:



没有一个代表return的项目哦。讲义里公式最后一项是vi^2,这是代表残差项的平方哦。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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