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Jochebed · 2022年02月19日

二级Financial 原版书课后题

二级Financial 原版书课后题 R12 第11题

a和c两个选项为什么是错误的?

1 个答案
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袁园_品职助教 · 2022年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


A 是说 T 银行的交易活动比 N 银行的风险更大,是想用表格第一行数据比较

- 但是不同银行之间用 VaR 来比较风险大小,是不可比的 "VaR is not as useful for assessing risk-taking activities between different companies.

C选项说,VaR比duration更能衡量interest rate risk。这个其实是我们在固收里面的学的知识,interest rate risk是用duration衡量的,所以C不对。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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