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Hahahahaha · 2022年02月19日

unit root

这道题的判断方法与过程是什么?是经典题哪一道题?


1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月19日

同学你好,

题号为R3的6.3。位置如下图。

根据题干(DF)EG test的结果为没有unit root,等价于cointegrated。这说明这两组时间序列数据可以用来做回归。只有这种情况下,在对b0和b1座假设检验才有意义(valid),否则根本没有做检验的必要。


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