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theta11 · 2018年03月10日

问一道题：NO.PZ201801150300000302 第2小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

什么情况分别是什么dutation

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月11日

你好童鞋，免疫策略里的duration 其实严格意义上就是 Macaulay Duration。至于Modified duration其实只是一种近似，而key rate duration实际上是反映非平行移动的一个指标，和免疫策略没有半毛钱关系。

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