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immortalk · 2018年03月10日

经典题 market risk，section3，3.1，VaR mapping计算

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月11日

5-day 95% VaR on Microsoft=1000*120*2%*1.65*（5）^0.5=8855
5-day 95% VaR on AT&T=20000*30*1%*1.65*（5）^0.5=22137
Portfolio VaR=（8855^2+22137^2+2*0.3*8855*22137）^0.5=26193


有关经典题的内容，建议您先听完老师的课件，老师课件里会对每个选项做出详细解答，视频中传达的信息会更全面有效，如仍有疑问欢迎您再来提问。



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