妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月11日
1-day Volatility=30%/（252）^0.5=0.019
Deep out of Money Call Option VaR=0
Deep in the Money Call Option VaR=10000*100*1*0.019*1.645=31088
Forward VaR=20000*100*0.058*1.645=62175
Portfolio VaR=0+31088+62175=93263
有关经典题的内容，建议您先听完老师的课件，老师课件里会对每个选项做出详细解答，视频中传达的信息会更全面有效，如仍有疑问欢迎您再来提问。