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旅人祈愿 · 2022年02月18日

duration matching

问下duration matching可以match multiple liability 吗,这种liability的duraion和投资期不同的asset的久期是要match哪个?另外用零息债做duration matching不就是cash flow matching吗

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、duration matching分为match single liability和match multiple liability,书上这两种方法都讲了。

2、如果match single liability,要让portfolio mac duration=maturity of liability,也就是书上的mac duration=investment horizon。

3、零息债做duration matching就是cash flow matching。

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