为啥fixed income arbitrage 的payoff必须是short put？

我想问下我圈的部分，李老师说fixed income arbitrage的策略payoff 像short put,然后他说因为收益有限，亏损较大，可是为啥不能是short call，你想哈，你这里是long 一个short 一个，亏损时long 最多是标的物亏到0，可是short的亏损可能是无限答，而short put的亏损可是有限的，short call的亏损是无限的

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伯恩_品职助教 · 2022年02月22日

嗨，爱思考的PZer你好：

fixed -income arbitrage是long一个short一个，亏损时long 最多是标的物亏到0，可是short的亏损可能是无限大，但是因为是fixed-income 波动本身就小，所以无限亏损的可能非常非常小。特别国债

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努力的时光都是限量版，加油！

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