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星空冰淇淋 · 2022年02月18日

option与volatility

  1. CFA III
  2. Alternative
书后例题long volatility strategy payoff第一小题，我觉得gain仅仅针对put option执行后卖stock index的收益，而与波动率变大产生的收益无关，因为并没有直接交易与波动率有关的index。为什么题目中提到了波动率上升的影响？
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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年02月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学，我把课后题找了，也用检索的方式搜了，不知道你说的这个“long volatility strategy payoff第一小题”是哪个题，一定要养成好习惯哦，提问时截图或者复制粘贴，这样老师知道你的问题在哪，便于快速回答同学的问题

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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