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开泰-王飞 · 2022年02月18日

经典题r44的1.3题第一小题

如果计算2笔交易平均的effective cost,老师可以给个公式吗?是做加权平均还是都直接用第一时间看见的市场报价乘以总的size?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年02月18日

同学你好,

因为分成了两笔各自1,000股的交易,这时候进入了市场两次,所以只能分别计算第一笔和第二笔的effective spread cost。没法连起来。

除非一次性买2,000股,才能计算出统一的一个effective spread cost,即刚进入市场时的报价乘以size。

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