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immortalk · 2018年03月10日

经典题 market risk，section1,7.3，感觉没有答案……

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月10日

此题答案选D，当threshold Value增加的时候，尾部的分布趋近于GPD分布。

immortalk · 2018年03月10日

感谢回答，请问当threshold Value增加的时候，number of exceedances应该是减小吧，此时尾部的分布还趋近于GPD分布吗？

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