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immortalk · 2018年03月10日

经典题 market risk，section 1，4.3，计算lognormal VaR需要知道Pt-1, 题目条件不全？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月10日




公式如上

Normal VaR=(-10%+1.65*40%)*1000000=558000

Lognormal VaR=（1-e^(10%-1.65*40%)）*1000000=427647

Normal VaR-Lognormal VaR=558000-427647=130353≈130400

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