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丸颜丽质 · 2018年03月10日

问一道题：NO.PZ201601040100000103 第3小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    


没看懂答案。


can be modeled as short position in long-term bond, 那为什么就全部持有long-term bond呢？

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月12日

额，因为是ALM。既然L可以看成short L-T bond，那我们就long L-T bond。

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相关问题

    ALM方法不是说asset 要能最好的matliability的特征吗，那题干中liability既然说可以看成short position in long term bon那么asset不是也应该是short position in long term bon好吗，不理解为什么是long position。另外，100%投在这上面我也不是很理解，题干中给出的poliportfolio不就是根据IPS和CME得出的SAA吗，那就是应该最符合 IPS特征的allocation呀，但SAA中long term bon有一定范围的，100%偏离了SAA，我觉得不合适。这题是不是有问题呀？

2018-03-22 18:25 1 · 回答

    还是没太懂答案什么意思  

2018-03-13 04:34 1 · 回答