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王秋宇 · 2022年02月17日

这题目什么意思?

NO.PZ2021071601000007

问题如下:

Suppose that you want to examinea time series of short-term interest rates as the dependent variable andinflation rates as the independent variable over 16 years. Different central bank actions forceshort-term interest rates to be low for the last eight years of the series,then it is likely that the variance of residuals will appear to come from two differentmodels.

We refer to this as:


选项:

A.heteroskedasticity

B.Homoskedasticity

C.Non-stochastic

解释:

A is correct.

A选项:异方差。

B选项:同方差。

C选项:非随机。

经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。

这题目,包括原文讲义也有这一段,能不能给详细的翻译一下! 发现自己遇到这种没怎么见过的因为都很敏感的。

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月17日

同学你好,

这道题只有一句话有用,即最后一句“ it is likely that the residuals will appear to come from two different models.” 由于残差项来自两个不同的模型,所以这两个残差项的方差不同,即异方差。直接选A即可。前面的内容不看都可以。

简单解释一下,要研究短期利率(Y变量)和通货膨胀(X变量)之间的关系。而利率最近八年被央行压的比较低,所以才导致了残差项来自两个不同的模型。

原因不重要。考点全在最后一句。