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immortalk · 2018年03月10日

经典题 MR->section 9,1.10,肥尾对应波动率高，波动率高对期权价格有利，我这样理解对吗？选A

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月10日


第一、二张图分别是Equity Option和Currency Option

Deep out of Money Call在右边

第一张图可知在右侧Lognormal高于Implied，所以Lognormal波动率大，因而期权价格高。

第二张图可知在右侧Implied高于Lognormal，所以Implied波动率大，因而期权价格高。

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