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姜汁皮蛋 · 2022年02月17日

请问这题什么意思

请问这题什么意思。看不太懂。


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年02月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


题干说的是:你公司里有一个交易员认为国家X的股票和SP500是完全负相关的(就是correlation为-1),他自己做了一个投资:做多X国家的股票并且做空SP500 (SP500是美国的一个指数,可以做空SP500股指期货)


股票X和SP500是负相关的,交易员在做多股票X的时候,又做空了SP500,等于把本来correlation = -1的两个股票变成了correlation = 1,变成完全正相关了。这和只做空SP500没有区别

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