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丸颜丽质 · 2018年03月10日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
A为什么不对呢？可以riding on the yield curve么？
李宗_品职助教 · 2018年03月12日
同学审题：该组合的duration只允许偏差benchmark+-0.3，当然如果没有限制，当然可以。
想问一下C为啥不对，在预计收益率曲线不变的情况下，通过购买具有call option 的债券不是也可以降低convexity 吗？
关于convexity的这个知识点有点迷糊我的理解是购买前 带convexity的比不带convexity的相对收益低购买后 带convexity的比不带convexity的相对收益高 这里为什么要减小convexity呢以及为什么5y的30y的convexity大
