问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
想问一下 这里为什么要用expected Duration and expected convexity呢?
是不是考试给expected的话 都要用expected value呢?
flika · 2018年04月03日
不好意思借宝地问一下,这个同学的问题是不是,这道题里面之所以不用Modified Duration而用Effective Duration,是因为表述问题?
Modified Duration在题中的表述是Current Modified Duration,而Effective Duration在题中的表述是Expected Effective Duration (at time horizon),撇开这个bond可能隐含option所以选Effective Duration不谈,后者的表述更符合题意?
也就是说,如果题目出成:Current Modified Duration和Expected Modified Duration (at time horizon),我们还是应该选后者对吗?
谢谢!
李宗_品职助教 · 2018年04月04日
你好同学,对于duration,如果modified 和effective 不一样,我们都用effective哒,因为不一样的原因可能是含权了,effective duration更加靠谱哈~
李宗_品职助教 · 2018年03月12日
flika · 2018年04月03日
不好意思问一下,这道题里面之所以不用ModDur而用EffDur是因为表述问题? ModDur在题中的表述是Current ModDur,而EffDur在题中的表述是Expected EffDur (at time horizon),撇开这个bond可能隐含option所以选EffDur不谈,后者的表述更符合题意? 也就是说,如果题目出成:Current ModDur和Expected ModDur (at time horizon),我们还是应该选后者对吗? 谢谢!