协方差计算公式

@succi_z

更新的回复看到了。

在计算covariance的那个时点上，如果变量1的值在其均值上方，这就是“上升”，如果此时变量2的值也在其均值上方，这也是上升。此时两个变量同向运动。

如果在这个时点上，变量2在其均值下方，这就是反向运动。

无论是上升还是下降，都是基于该变量与均值的关系进行衡量。

单独的时点没法计算covariance，最终的计算是要将每组数据加总。如果计算结果得出的covariance是正数，说明这两个变量整体上呈现同向变动的关系，反之则是反向变动。

用算术平均的公式来表达更为直观一些。

同学你好，

你举的是一个同向变动的例子。

同向或者反向变动，衡量的标准是每个变量如何围绕其均值进行变化。

变量1，A1小于了均值E(A)，B1也小于E(B)，这是同向的情况（同时小于各自均值）。同理，变量2，两者都大于各自的均值，也是同向（同时大于各自均值）。

无论是方差还是协方差，都是衡量偏离均值的距离。从金融上来看，这就是在衡量与预期目标偏离的程度。