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亲爱的人儿 · 2022年02月15日
information ratio不是有个公式是SR^2=SR^2(benchmark)+IR^2?这里用题目里面这一行算出来的结果为什么和答案不同?
星星_品职助教 · 2022年02月16日
同学你好,
IR的算法一般分两种:
1)定义式:IR=Active return / active risk。这道题明显给了这些条件,直接算就好;
2)fundamental law:当题干给了IC、TC、BR这些条件时这么算。
你提及的那个公式是在计算optimal amount of active risk时使用的,本题并没有涉及。此外,一般情况下那个公式是给出IR算SR,用来反求IR的概率比较低。