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亲爱的人儿 · 2022年02月15日

怎么算IR


information ratio不是有个公式是SR^2=SR^2(benchmark)+IR^2?这里用题目里面这一行算出来的结果为什么和答案不同?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月16日

同学你好,

IR的算法一般分两种:

1)定义式:IR=Active return / active risk。这道题明显给了这些条件,直接算就好;

2)fundamental law:当题干给了IC、TC、BR这些条件时这么算。

你提及的那个公式是在计算optimal amount of active risk时使用的,本题并没有涉及。此外,一般情况下那个公式是给出IR算SR,用来反求IR的概率比较低。

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