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猴小唐 · 2022年02月15日

关于asynchronicity导致低估correlation

基础班视频讲解中,Capital market expectation,limitation of historical estimates中说到高频数据会导致asynchronicity的问题,从而低估correlation。我能理解correlation会发生偏离,但课件中写道:asynchronicity distorts … and induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously. 意思是asynchronicity会显示在synchronously下本应无关的数据有关系,感觉是高估correlation。希望老师解答下,谢谢。

1 个答案

源_品职助教 · 2022年02月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你说的这句话主要还是强调了破坏correlation的意思。

如果是线性关系,correlation应该是低估的。

但是对于非线性关系,可能就是你说的,会包含些本来不存在的关系。

但是,非线性问题太复杂了,原版书这里也没有展开说明,

所以这里记住破坏了correlaiton这个结论就可以了。

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