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vinson · 2022年02月15日

CME例题,线性平均

cme,讲义115页的例题,其中那个0到2年线性涨2%,推出两年总共涨1%,我不是很理解,虽然直接可以想出线性的公式(0+2)/2


1 个答案

源_品职助教 · 2022年02月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


前两年增加的幅度幅度是1%,这是个粗略值,之后每年增加的2%就是精确值。

RI前两年年平均是1% 可以这样想。

如果是在1时刻上涨了2%,那么就只有1个2%(也就是从第一年到第二年末的2%)

所以2%,它只是一个年化报价利率的概念,落实到题目里,需要将其天化。

但是题目没有告知我们具体的涨息的时间点,所以这个天化就没法具体来算。

从结果来看,原版书是假设第二年年末才涨到2%,也就是之前很长一段时间的都没有享受到这个2%,

从一个平滑的观点看,原版书告诉我们,其实就是2年上涨了1%。

其实原版书这里没有对1%做出详细的解释,可以直接当成是原版书自己的一个假设,因为真实怎么长的,其实谁也不知道。

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