欢欢 · 2022年02月15日

Var

这个橙色手写图，是指95％的概率认为最大还是最小损失是100w哦比如

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Kiko_品职助教 · 2022年02月19日

嗨，爱思考的PZer你好：

VaR不是单单指概率。VaR包含三个要素:金额、时间周期和概率。例如，VaR is £3 million at 5%，这意味着银行预计在一天内损失至少300万英镑得概率为5%。

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努力的时光都是限量版，加油！

Kiko_品职助教 · 2022年02月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的。nank说的对，可以理解成95%概率损失不会超过100w，也就是最大损失100w；或者说5%概率损失超过100w，也就是最小损失100w。

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努力的时光都是限量版，加油！

欢欢 · 2022年02月18日

也就是这道题的var＝5％是么～

NANK · 2022年02月16日

95%的概率最大损失为100W

欢欢 · 2022年02月16日

Var说的不是最小损失么请问？