课后题第三题，B选项很好选出来，但想就题干中的money duration咨询一下，使用swap，怎样可以做到是same money duration或是twice money duration。
pzqa015 · 2022年02月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
same money duration：
BPV of portfolio+BPV of swap=BPV of bullet portfolio来实现
twice the money duration as the 2 year government bond in the barbell portfolio：
BPV of portfolio +BPV of swap=2*BPV of 2 year government bond
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！