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开泰-王飞 · 2022年02月14日

r33中的3.3题,折现利率为何选1.1%,不用给定的折现因子?



1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年02月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学再看一下3.2题的题干,Exhibit 7 Current Libor给的是3时间点(90天)的时候的一系列libor,并不是6时间点(expire date到期结算日)的libor。FRA到期结算在6时间点,所以要用6时间点时候的折现率(题干最后一段给的1.1%),这也就是为什么,题目最后的一段话强调,three month later,也就是6时间点libor是多少。所以图7的libor全部都不可以用。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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