吴昊_品职助教 · 2022年02月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
这题答案没有问题，是原版书课后题。
对于不含权债券来说，approximate modified duration和modified duration是近似相等的。因为我们无论是站在事前，用求导的方式求得的modified duration。还是站在事后，观察到价格的变动后反求一个敏感程度，即approximate modified duration，两者的计算结果几乎是相同的。所以考试时如果遇到类似情况，就把已知条件approximate modified duration拿来直接计算。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
