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Kelly001 · 2022年02月14日

CAPM模型


CAPM模型中的贝塔, 为什么是market risk premium而不是那个贝塔。有点搞糊涂了。。

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年02月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这题问的是SML线得斜率是什么。下图可以看出来,SML这条线得x轴是beta。斜率是垂直部分E(Rm)-Rf即market risk premium/1(market portfolio系统性风险是1),所以斜率是market risk premium

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