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金融民工阿聪 · 2022年02月13日
在full fundamental law里面会多个TC,然后TC是包含在IR的公式里面了。如图。
但是后面讲optimal amount of active risk的时候,又把TC给拎到IR外面来,这样不是重复算了两遍TC么。 这个得怎么理解
星星_品职助教 · 2022年02月14日
同学你好,
注意这句话:
unconstraint portfolio相当于TC=1. 即IR*不会受到TC的影响。
只考虑外面那个TC就可以了。