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TamYanG · 2022年02月13日
第2.5题，为啥这题求EL里面的exposure不是用exposure=折现value+当期coupon这个公式
pzqa015 · 2022年02月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
这两类题是两个解题思路哈
那个大型计算要计算的是债券的fair value，用的是VND-CVA，在计算CVA时，要考虑个点的exposure来计算LGD进而计算EL，由于是计算债券价格，因此考虑现金流折现的问题。
这里就是让计算EL，EL中的LGD最本质的公式就是现金流*违约概率，不用考虑现金流折现的问题。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
