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加油学习 · 2022年02月13日

variance swap

老师您好

这里的 variance swap的 strike是 implied volatility 啊?



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年02月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的。

对于t-T时间段内的新的variance swap,他的implied volatility也就是约定好的这个新的variance swap的合理的水平,即fair strike。即框架图15页所写的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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