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13581943293 · 2022年02月12日
请问老师，在右边何老师写的笔记中为什么因为corrolation 不等于-1，就可以说明variance 不等于0呢？这个关系是怎么得到的？
源_品职助教 · 2022年02月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学可以这样理解，方差代表的是资产收益的波动。
因为只有两个资产完全负相关了，那么资产的波动才可能等于0.
举个例子，比如AB两个资产，在A上涨1元的时候B下跌1元。
此时AB的的相关性就是-1，而AB资产组合的波动一直都是0
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
