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小王爱学习 · 2022年02月12日

这道题怎么判断Treasury bill futures时间长短?

NO.PZ2019052801000028

问题如下:

Which of the following statements about basis risk is correct?

Statement 1: Basis risk increases when futures contracts are rolled over, or delivery date is before maturity date.

Statement 2: A portfolio manager decides to hedge against a two-year T-bond with the purchase of Treasury bill futures,he may be exposed to basis risk.

选项:

A.

Statement 1 only.

B.

Statement 2 only.

C.

Both statement 1 and statement 2 are correct.

D.

Neither statement 1 nor statement 2 is correct.

解释:

C is correct.

考点:Basis risk.

解析:

当期货合约的到期日和现货的到期日不相同时,会增加基差风险。statement 1正确。

用短期国债期货去对冲2年期国债也会导致基差风险,因为当利率变化时,二者的价格变化可能会不同步。statement 2 正确。

题目只说了Treasury bill futures 没说短期长期吧

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年02月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


T-bill future本身就特指的短期国债期货,期限小于1年的。一般都是3个月,6个月或者12个月的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!