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小蛋糕 · 2022年02月12日

请问CVaR怎么计算的呢?

老师您好,

请问CVaR怎么计算的呢?有无相关题目可以参考一下呢?谢谢

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月12日

同学你好,

CVaR的计算不是考点,可以忽略。

可简单了解一下:计算方法为给出离散型分布的具体几个尾部值,然后求平均即可。

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