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李梦璐 · 2022年02月12日

互换与远期

老师,利率互换相当于一系列远期,这些远期的价格不同不是因为他们的期限不同所以定价会不同么?A选项错在哪里呢?C选项cost of carry是什么意思?底层资产也没有持有成本呀~


1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年02月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题考查的是forward定价pricing的定性理解,我们对forward定价时,到期时间点的underlying价格不会对0时刻的定价产生影响。我们按照定价公式也可以看出来,需要加上期间持有成本,减去持有收益。同学如果对这里有疑惑,可以再听一下基础班forward定价部分,做题就是为了查漏补缺,发现盲点需及时补上哦~

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