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加油学习 · 2022年02月12日
老师您好
这俩的区别是什么,一个是从option的价格里提取 implied volatility?一个从历史股票的return 里面提取?还是股票的价格?
Hertz_品职助教 · 2022年02月14日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好
1. Q:一个是从option的价格里提取 implied volatility?
是的,implied volatility是从期权价格中反求出来的。
2. Q:一个从历史股票的return 里面提取?还是股票的价格?
Realized volatility是从历史的股票return中计算来的,不是股票价格。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!