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JerryxieCFA · 2022年02月12日

credit spread?

先求得 Fair value=VND - CVA,然后用fair value反求 credit spread = YTMc - Rf。

请问 可以用market value反求 credit spread = YTMm - Rf 吗?不能这么算吧?


谢谢

1 个答案
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pzqa015 · 2022年02月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


不可以的

必须先计算出fair value,只能根据fair value来计算credit spread

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努力的时光都是限量版,加油!

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