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欢欢 · 2022年02月12日

利率的期限结构-波动率

波动率为什么是向下倾斜的?不是时间越长波动率越大吗

还是说这个横轴指的是time to maturity?



1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2022年02月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


现在是利率波动率的期限结构,常见是倒挂的,说明长期的利率波动率小于短期的利率波动率,换句话说短期利率更加波动,长期利率更加稳定。

短期利率波动率受到的影响因素更多,所以波动更剧烈,而从长期角度看,利率波动相对更加稳定。

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