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l_hhh · 2022年02月11日

衍生品经典题6.2

如图,a选项的less negative是指变化后的put option数量大于变化前的数量吗?


1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年02月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


put option delta范围是(-1,0),A的less negative是说delta更趋近于0,分母绝对值变小,也就需要更多的option来对冲,与sell option不一致

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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