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以前那个风 · 2022年02月11日

课后题Q29 Q30 为什么一个考虑了duration nuetral一个未考虑

三级固收R14课后题Q29 Q30,Q29考虑了duration nuetral,本金会不一样。但Q30就是equal notional amount,这是为什么呢?

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为Q29的duration neutral的两个duration分别是4.9和8.9,duration neutral是4.9*NP(5年期)=8.9*NP(10年期),所以5年期的NP是10年期的1.82倍。

Q30的duration neutral的两个duration分别是4.7和4.9,duration neutral是4.9*NP(5年期IG)=4.7*NP(5年期HYB),所以,5年期IG的NP与5年期HYB的IG是相近的。

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