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韩潮_ · 2022年02月10日

如何理解平移不变性中的“This reduces the lowest portfolio value”

市场风险讲义中,关于Translation Invariance的描述有句话:


“This reduces the lowest portfolio value”


请问该如何理解。

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年02月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个意思是这样的:一个组合里面我们预留出一部分现金,只用剩下的80%来做投资。由于预先抽出一部分现金,所以整体资产组合的价值是下降的,组合的σ是不变的。


可以看视频11:30开始的图示。

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