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杨舒芃 · 2022年02月10日

求解一下这道题

请问一下这道题算第一年第二年的exposure为什么不是50的coupon加上未来exposure的pv的和 感觉和那个大型计算题的理论冲突了啊



1 个答案
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pzqa015 · 2022年02月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


这两类题是两个解题思路哈

那个大型计算要计算的是债券的fair value,用的是VND-CVA,在计算CVA时,要考虑个点的exposure来计算LGD进而计算EL,由于是计算债券价格,因此考虑现金流折现的问题。

这里就是让计算EL,EL中的LGD最本质的公式就是现金流*违约概率,不用考虑现金流折现的问题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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