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JerryxieCFA · 2022年02月10日

折现率的用法(原版书习题)?

想确认一下折现率的取法:


如果有Z-spread,折现率就是(1+S+Z), 这里的S就是国债的spot rate. 这里不能使用spot rate+swap spread + Z吧?


谢谢

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没错

S+Z就是corporate bond的折现率,不能使用spot rate+swap spread+Z

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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