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miao999 · 2022年02月10日

上课不是说short ED futures就相当于long libor吗,就相当于borrower吗,利率涨了不应该赚钱吗

NO.PZ2020021204000026

问题如下:

How much does someone with a short contract gain or lose when the three-month Eurodollar futures price changes from 94.555 to 94.715?

选项:

解释:

The change is an increase of 16 basis points (94.715 - 94.555 = 0.16). A party with a short contract loses 16 x USD 25 = USD 400.

How much does someone with a short contract gain or lose when the three-month Eurodollar futures price changes from 94.555 to 94.715?


3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年03月03日

注意Eurodollar futures的报价是100-利率的形式,课上讲了,1bps变化对应25美元。

lion · 2023年03月03日

一个BP.不是0.0001吗

品职答疑小助手雍 · 2022年02月10日

同学你好,不用想那么多,对期货的操作造成的损益就按价格变化计算就好了,期货价格上升,short的人亏钱,只要记住每手期货对应多少笔就好了。欧洲美元1bps变化对应25美元。

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