Hahahahaha · 2022年02月09日

embedded option

embedded option 除了能用MCS计量可以用historical simulation计量吗？

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星星_品职助教 · 2022年02月10日

@Hahahahaha

可以参见我上个回复最后的PPT截图里的结论。

星星_品职助教 · 2022年02月10日

@Hahahahaha

这道题问的不是Historical Method能不能估计embedded option，整道题目都没有涉及到option的地方。

错误原因是Historical Method不需要假设分布，历史数据是什么分布，就用什么分布。

所以提问要带题目的……不然分析整体就全偏掉了。

如果是纯定性题目，问Historical Method能不能估计含有option的Portfolio的VaR，要选择可以。

星星_品职助教 · 2022年02月10日

同学你好，

这样问只能泛泛的回复可以。对于具体的题目并无帮助。

此前已经多次提过，提问需要带上背景，即具体的题目或讲义。