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xxxxsdadas · 2022年02月09日

经典题:credit risk

2.2的(2)问time3违约了,求rate of return,是说默认都是求IRR么?怎么看出来不是直接简单的【P(0)-PV(1、2、3)】/P(0)

1 个答案
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pzqa015 · 2022年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,这个知识点只要让计算rate of return,就是默认计算IRR。

根据期初买入价格、期间收到的现金流和违约时能够回收的资金来计算,不要像你写的公式那样计算哈。

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