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加油学习 · 2022年02月09日

offset transaction的思路

老师您好

30天评估forward的价值要用offset的思路,我想问,如果我在30天用【买】60天forward的 买$呢,跟【卖】60天forward的 买$呢,有啥区别呢?



2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年02月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

是的,可以这样理解。

但注意对forward合约求MTM value的时候,定义便是做反向对冲的思路。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Hertz_品职助教 · 2022年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

1.     首先呢,offset直译过来是抵消的意思,因此是要和原来的头寸相反才可以抵消。在截图所示的这个例子中,一开始是long forward on CNY/USD,即将来哟啊买USD,研究对象是分母位置的USD哈。

所以,如果offset,对应的是short USD,那么在30天的时刻,对应的就是short forward on CNY/USD(60天到期,因为原来的90天到期的合约,过去了30天也只剩下60天了嘛),这样一买一卖就实现了offset。

这是short forward,可以实现offset。

2.     那么,如果按照同学说的,再次long forward on CNY/USD(期限也为60天),这只是说明我们手里又多了一个long forward合约头寸,然后手里还有原来的long forward合约头寸,没有办法抵消,就是新签了一个60天到期的远期合约而已哈

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努力的时光都是限量版,加油!

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